Sobre el cambio de paradigma de los modelos de fijación de precios de activos, antes y después de la crisis financiera mundial una revisión de la literatura
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Esta es una revisión de la literatura sobre el cambio de paradigma en la fijación de precios de activos de la corriente principal y otras tendencias, desde el comienzo del siglo xx hasta la fecha, considerando dos periodos: antes y después de la crisis financiera mundial de 2007-2009. El primer periodo muestra inconsistencias entre los comportamientos del agente en el modelado general de precios de activos. El segundo periodo incluye Fin Tech para determinar los patrones de comportamiento de los agentes que permiten la minería de big data en cualquier nivel de agregación, ya sea micro o macro, y aprendizaje automático, una técnica estadística que brinda a los sistemas informáticos la capacidad de aprender de los datos.
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Esta obra está bajo una licencia internacional Creative Commons Atribución-NoComercial 4.0.
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