Sobre la relación entre el sector real y los mercados de derivados en los principales países de América Latina (2002-2016)
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Esta investigación tiene como objetivo evaluar la relación entre economía real y mercados de derivados en tres de las economías más grandes de América Latina (Brasil, México y Argentina) durante el período 2002-2016. Para ello, se realiza análisis de causalidad Granger entre las variables, posteriormente, se especifica y se estima un modelo de datos panel. Los principales hallazgos empíricos, en economías estudiadas, son: 1) existe causalidad Granger bidireccional significativa entre el producto interno bruto real per cápita y los mercados de derivados y 2) el modelo de datos panel muestra que la economía real se ve fectada positivamente por los mercados de derivados.
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Esta obra está bajo una licencia internacional Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0.
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