Teoría ¿“moderna” y “postmoderna”? del portafolio y desempeño de índices sectoriales del mercado accionario mexicano
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Este artículo presenta un análisis del riesgo y el desempeño de algunos índices usados por la Bolsa Mexicana de Valores para capturar el comportamiento del mercado y de algunos sectores de actividad económica. El análisis se lleva a cabo con base en métricas postulados por las así llamadas teorías moderna y postmoderna del portafolio. También se usaron dichas métricas para evaluar portafolios optimizados bajo ambos enfoques. Los resultados sugieren que las métricas planteadas por la teoría postmoderna del portafolio pueden ser útiles para mejorar la medición, el análisis y la evaluación del riesgo y del desempeño de las inversiones, en activos y/o portafolios, efectuadas en el mercado bursátil mexicano.
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Esta obra está bajo una licencia internacional Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0.
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