Riesgo de mercado en países asiáticos. Un análisis antes y después de la llegada del COVID-19
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El objetivo de la investigación es comparar el Riesgo de Mercado al que se encuentran expuestos los países asiáticos antes y después de la llegada del COVID-19, a través del análisis de la Teoría Moderna de Portafolios. Los resultados en cuanto a los niveles de riesgo, previo a la llegada del COVID-19 muestran ser menores que durante el periodo de contingencia sanitaria mundial. Como limitación se considera únicamente análisis para portafolios de Mínima Varianza (MV) del enfoque clásico de Markowitz. El trabajo es original porque muestra un comparativo entre periodos previos y posteriores al COVID-19 considerando precios históricos diarios. Se concluye que a través de la evidencia empírica los niveles de riesgo previo a la crisis sanitaria COVID-19 son menores para los países asiáticos, por lo cual hoy en día se deben de tomar decisiones de inversión más restrictivas en este tipo de mercados previniendo pérdidas más que buscar obtener ganancias extraordinarias.
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Esta obra está bajo una licencia internacional Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0.
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