Riesgo y rendimiento de un portafolio diversificado en México pospandemia

Resumen

En el presente artículo se analiza el riesgo y el rendimiento de un portafolio
diversificado en el mercado bursátil mexicano, esto a través del cálculo del
riesgo sistemático y el ratio de Sharpe para realizar un comparativo entre
la situación prepandemia y pospandemia, considerando datos de agosto de
2017 a julio de 2022. Se ha encontrado que si bien, un portafolio diversificado
en México ha incrementado sus niveles de riesgo y rendimiento en
la situación pospandemia, no existe suficiente evidencia que demuestre la
presencia de un cambio estadísticamente significativo entre la situación prepandemia
y pospandemia, por lo cual se concluye que el mercado bursátil
en México se ajustó rápidamente, lo cual pudiera ser una prueba indirecta
de la hipótesis de los mercados eficientes.