Vol. 19 Núm. 39 (2023)

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Mercados financieros y volatilidad en el precio de materias primas, una perspectiva con modelos de series temporales

Publicado 03-07-2023

  • Eusebio Ortiz Zarco
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  • Ruth Ortiz Zarco

Eusebio Ortiz Zarco
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Ruth Ortiz Zarco


Resumen

Las materias primas o commodities, son productos esenciales en las cadenas de producción internacionales, su comercialización representa uno de los mercados más grandes y volátiles del mundo. El presente documento analiza la volatilidad en el precio de las materias primas y su vínculo con los mercados financieros, mediante un análisis econométrico sustentado en series temporales, el periodo de estudio cubre de 1999 a 2022, se estimaron modelos de tipo ARCH, GARCH y T GARCH, mismos que permiten matizar resultados para los mercados de divisas, mercados de capitales y mercados de deuda.

Palabras clave

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