N. J. Reyes-García, F. Venegas-Martínez, y S. Cruz-Aké, «Un análisis comparativo entre GARCH-M, EGARCH y PJ-RS-EV para modelar la volatilidad de índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores», PE, vol. 14, n.º 27, pp. 57–90, dic. 2025.