Reyes-García, N. J., Venegas-Martínez, F. y Cruz-Aké, S. (2025) «Un análisis comparativo entre GARCH-M, EGARCH y PJ-RS-EV para modelar la volatilidad de índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores», Panorama Económico, 14(27), pp. 57–90. doi: 10.29201/peipn.v14i27.361.