Riesgo y rendimiento de un portafolio diversificado en México pospandemia

En el presente artículo se analiza el riesgo y el rendimiento de un portafolio
diversificado en el mercado bursátil mexicano, esto a través del cálculo del
riesgo sistemático y el ratio de Sharpe para realizar un comparativo entre
la situación prepandemia y pospandemia, considerando datos de agosto de
2017 a julio de 2022. Se ha encontrado que si bien, un portafolio diversificado
en México ha incrementado sus niveles de riesgo y rendimiento en
la situación pospandemia, no existe suficiente evidencia que demuestre la
presencia de un cambio estadísticamente significativo entre la situación prepandemia
y pospandemia, por lo cual se concluye que el mercado bursátil
en México se ajustó rápidamente, lo cual pudiera ser una prueba indirecta
de la hipótesis de los mercados eficientes.

teoría del portafolio, riesgo sistemático, ratio de Sharpe, Covid-19